W 2017 r. Roman Zozulja dołączył do Rayo Vallecano w ramach wypożyczenia. Kibice madryckiego klubu natychmiast pojawili się na treningu piłkarzy z transparentem głoszącym, że klub to nie "miejsce dla nazistów". Decyzja o sprowadzenia Ukraińca do Madrytu została przez władze klubu bezzwłocznie odwołana.
Zozulja zaprzeczył, jakoby miał coś wspólnego z grupami neonazistowskimi. W liście otwartym do kibiców Rayo Vallecano piłkarz oświadczył, że mylne wrażenie na jego temat powstało na skutek nieporozumienia dziennikarza, który "bardzo mało wie" na temat Ukrainy i kariery Zozulji.