28 września 1996 roku pojawił się w Londynie nagle i niespodziewanie. Wcześniej przez rok prowadził Nagoya Grampus Eight – drużynę ligi japońskiej, dla piłkarzy Arsenalu był człowiekiem znikąd. Niby pracował wcześniej w Monaco, ale na Londyn wydawał się za mały.
Piłkarze zakochali się w jego metodach pracy bardzo szybko. Wenger pokazał im, co mogą jeść i kiedy, wprowadził odżywki, Paul Merson w swojej autobiografii wspomina, że zastrzyki brał tak często, że nawet nie miał czasu pytać, co jest w środku. Zorganizował klub po swojemu – zadbał o każdy szczegół, piłkarze mieli tylko grać i wygrywać.
Przejął Arsenal – zespół nauczony taktyki „kopnij i biegnij”, w której od umiejętności technicznych bardziej liczyły się wzrost, siła i agresja. Wprowadzał do drużyny nowych zawodników – za grosze kupił z Milanu Patricka Vieirę, zrobił go kapitanem i patrzył, jak młodzi zdolni dojrzewają przy piłkarzach, którzy wiedzą, o co chodzi w Premiership.
Był Tony Adams, ale pojawił się Dennis Bergkamp; był Martin Keown, ale przyszedł Marc Overmars. W zespole powoli przybywało artystów, a ubywało drwali. Wenger zaczął budować swój wizerunek maga, który potrafi wyciągać wielkich zawodników z kapelusza.
W porównaniu z wielomilionowymi transferami konkurencji budował drużynę za grosze. Z czasem stało się to jego obsesją. Kiedy przedstawił Europie Nicolasa Anelkę, szefowie Arsenalu zdali sobie sprawę, że być może zatrudnili trenera, który będzie prowadził zespół przez lata. Dla klubowego księgowego był jak skarb.
Anelka przyszedł za 500 tysięcy funtów, sprzedano go za 22 miliony do Realu Madryt.