Podobno długo się zastanawiał i podjął najlepszą decyzję dla siebie, swojej rodziny i kariery. A wybór był trudny. Z jednej strony prawo gry dla Brazylii – najbardziej utytułowanej drużyny w historii futbolu, z drugiej występy dla Hiszpanii – przybranej ojczyzny, piłkarskiego hegemona ostatnich lat. Odwagi pogratulował mu nawet Pele.
W 2005 roku, w wieku niespełna 18 lat Costa przeprowadził się do Portugalii. Pierwsze kroki w zawodowym futbolu stawiał w Bradze. Nie było łatwo. Wybuchowy charakter i luźne podejście do obowiązków nie zyskiwały mu zwolenników.
Dwa lata później był już zawodnikiem Atletico Madryt, jednak zamiast trafić na stadion Vicente Calderon był wypożyczany do trzech klubów. W 2009 roku Atletico sprzedało go do Valladolid, ale miejsca tam nie zagrzał. Wchodził na boisko jako rezerwowy, strzelił kilka goli i doznał poważnej kontuzji kolana. Po powrocie do Atletico został ponownie wypożyczony, na pół roku do Rayo Vallecano.
W tym sezonie Costa wreszcie stał się ważnym piłkarzem Atletico. Po dwunastu kolejkach ligi hiszpańskiej z 13 trafieniami prowadzi wraz z Cristiano Ronaldo w klasyfikacji strzelców. To on sprawił, że kibice nie tęsknią już za Radamelem Falcao, który w 83 meczach w barwach Atletico wbił rywalom aż 68 bramek.
W sierpniu Atletico przedłużyło z Costą kontrakt do czerwca 2018 roku, ale jego grę doceniają nie tylko w Madrycie. Media spekulują, że już w styczniu kosztem 30 milionów funtów będzie chciał go ściągnąć do Londynu trener Arsenalu Arsene Wenger.
